Einfluß stochastischer Volatilität auf die Optionsbewertung formatIsbn:Softcover - 9783838622392 4Verwendete Software8

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fällt ihnen der Weg nach China häufig schwer bzw

insgesamt also eine Steigerung persönlicher Lebensqualität

werden schließlich mögliche Zielfunktionen als Maß für die Gleichmäßigkeit vorgestellt

-- The Rock Carvings at Nämforsen

Einfluß stochastischer Volatilität auf die Optionsbewertung formatIsbn:Softcover - 9783838622392 4Verwendete Software8Inhaltsangabe: Einleitung: Im klassischen Optionspreismodell von Black und Scholes spielt unter den verschiedenen Parametern die Volatilitt eine besondere Rolle: Sie ist der einzige, welcher nicht direkt am Markt beobachtbar ist. Allerdings kann man nach den umfangreichen empirischen Untersuchungen der Vergangenheit davon ausgehen, da die von Black Scholes getroffene Annahme einer konstanten Volatilitt nicht aufrechtzuerhalten ist. Die Praxis begegnet